| El Ajuste frente a la Predicción Documentos Relacionados |
La adaptación constante de nuestras posiciones en función de la evolución del mercado como mejor estrategia de gestión. La gestión activa basada en la identificación de las tendencias del mercado nos permite ir ajustando nuestra cartera de forma dinámica, a los diferentes ciclos del precio.
Frente a la búsqueda de métodos predictivos, Techrules.com ofrece la posibilidad de gestionar sistemáticamente una cartera mediante el seguimiento disciplinado de stops dinámicos de compra/venta.
La opinión fría y objetiva de los números permite ajustar nuestras posiciones a la realidad presente del mercado sin necesidad de tener que “inventar el futuro” con el consiguiente riesgo que esto supone.
Los métodos cuantitativos nos permiten medir y estudiar en profundidad los resultados de una estrategia de gestión en el pasado. El objetivo es tener un mejor conocimiento de los mercados y optimizar el resultado de nuestras inversiones. Techrules.com permite simular y comprobar históricamente el resultado ontenido por diferentes estrategias de gestión, tanto activas como pasivas. Y de esta forma poder evaluar y decidir cual es la más apropiada a cada perfil inversor.
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| La Esperanza Matemática Documentos Relacionados |
La única condición indispensable para validar un método de inversión es que la esperanza matemática de su resultado (neto de gastos y penalizaciones por liquidez) sea positiva : (Resultado> 0).
Resultado = esperanza matemática del resultado
pi = probabilidad del suceso i (operación)
ri = resultado esperado del suceso i
Ejemplo:
Si:
Resultado medio esperado por operación positiva 3 % y su Probabilidad = 40%
Resultado medio esperado por operación negativa -1.5% y su Probabilidad = 60%
entonces:
Resultado = 0.4 * .03 + 0.6 * (-0.015) = 0.003 > 0
En este caso, aun siendo menos probables las operaciones positivas que las negativas (40%<60%) el resultado esperado es positivo.
Todos los sistemas de trading de Techrules.com basan sus resultados en en la obtención, tras un número suficiente de operaciones, de una Esperanza Matemática de beneficio positiva.
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| Reinversión de Beneficios Documentos Relacionados |
Si se trabaja con horizontes temporales grandes y sobretodo, si los activos en cartera son muy volátiles, aplicar una adecuada Reinversión de Beneficios se demuestra como algo de vital importancia a la hora de maximizar el rendimiento final de una cartera.
La reinversión de beneficios supone la capitalización compuesta de los rendimientos de la cartera, esto es, contemplar un capital variable de tu cartera que tenga en cuenta, de cara a futuras inversiones, el beneficio generado en operaciones pasadas.
Techrules.com permite al inversor aplicar en su cartera un porcentaje de inversión variable, que va desde 0 (no reinversión de beneficio) hasta 1 (reinversión total de los beneficios).
Es importante destacar que Techrules.com aplica la reinversión de beneficios en función de las operaciones cerradas hasta el momento. Es decir , no se fija una periodicidad fija concreta para reinvertir los beneficios generados sino que el sistema aplica esta reinversión a medida que se van cerrando posiciones en cartera. Este método de cálculo de la reinversión es el más ajustado a la realidad de los mercado y constituye una enorme ventaja para el inversor a la hora de optimizar el resultado final de su gestión.
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| Reinversión de Beneficios Documentos Relacionados |
Una de las grandes bazas de la gestión cuantitativa. La diversificación es la herramienta fundamental que el gestor tiene a su disposición para el control del riesgo de sus carteras.
Contemplamos el concepto de diversificación en sus tres vertientes más importantes:
- Diversificación por mercado
- Diversificación por método
- Diversificación por horizonte temporal
- Diversificación por mercado
Selección en cartera de activos de diferentes áreas geográficas (Usa, Europa, Japón etc...), de diferentes sectores económicos (comunicaciones, financieras etc...) o de diferentes categorías (acciones, bonos, índices, divisas, fondos de inversión).
- Diversificación por método
Proviene de la aplicación en cartera de diferentes métodos de gestión. Gestión activa, gestión pasiva, sistemas tendenciales, sistemas no tendenciales etc...
- Diversificación por horizonte temporal
Aplicación de la metodología de gestión para diferentes horizontes temporales. Gestión de medio plazo, con gráficos semanales, gestión de corto plazo con gráficos diarios, gestión intra diaria con gráficos intra diarios.
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| La Disciplina Documentos Relacionados |
La puesta en práctica de una estrategia de inversión , con la dosis de disciplina que ello implica, es una de las etapas más importantes y que determinan más los resultados finales obtenidos.
Una cartera puede estar perfectamente definida en cuanto a su diversificación, su política de stops, sus resultados históricos etc.... , si a la hora de ponerla en práctica el inversor no sigue rigurosamente las órdenes generadas por los sistemas por el diseñados, los resultados obtenidos serán probablemente decepcionantes.
Psicológicamente este es, sin duda, el paso más difícil. Y gran parte del éxito o fracaso de la estrategia definida dependa del grado de Disciplina que el inversor tenga a la hora de implementar la misma. La componente
Techrules.com propone el análisis técnico cuantitativo como herramienta de
gestión que permite reducir la componente emocional inherente a cualquier
inversión financiera y aplicar objetivamente unas recomendaciones generadas por
modelos por él desarrollados y chequeados.
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